Сравнение TISIX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
TISIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TISIX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISIX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 0.01% | 5.91% | 4.59% | 5.07% | -3.32% | 0.18% | 3.76% | 4.43% | 1.25% | 1.88% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TISIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции TISIX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.46% против 2.15% соответственно.
TISIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.46%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISIX и VIITX
TISIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISIX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
TISIX
VIITX
Сравнение TISIX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISIX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.80 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 2.65 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.34 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.66 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 9.91 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISIX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.80 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.41 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.71 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.75 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между TISIX и VIITX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISIX и VIITX
Дивидендная доходность TISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 3.98% | 4.34% | 3.57% | 3.18% | 2.10% | 1.63% | 2.14% | 2.87% | 2.21% | 1.87% | 1.86% | 1.72% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок TISIX и VIITX
Максимальная просадка TISIX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISIX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISIX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -11.86% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.89% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.31% | -11.86% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.31% | -11.86% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.30% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -2.15% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.51% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISIX и VIITX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что TISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISIX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.15% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 1.72% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 2.74% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 3.82% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 3.05% | -1.29% |