Сравнение TISIX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
TISIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TISIX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 0.01% | 5.91% | 4.59% | 5.07% | -3.32% | 0.18% | 3.76% | 4.43% | 1.25% | 1.88% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TISIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TISIX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 2.46% против 10.22% соответственно.
TISIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.46%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISIX и TILVX
TISIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TISIX
TILVX
Сравнение TISIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.01 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 1.46 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.22 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 1.30 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 6.11 | +9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.01 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.62 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.58 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.45 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между TISIX и TILVX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISIX и TILVX
Дивидендная доходность TISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 3.98% | 4.34% | 3.57% | 3.18% | 2.10% | 1.63% | 2.14% | 2.87% | 2.21% | 1.87% | 1.86% | 1.72% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TISIX и TILVX
Максимальная просадка TISIX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISIX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -60.05% | +54.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -11.79% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.31% | -19.00% | +13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.31% | -40.15% | +34.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -4.83% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -8.32% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.51% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISIX и TILVX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) составляет 0.48%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 4.38% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 8.32% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 15.76% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 14.82% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 17.65% | -15.89% |