Сравнение TISIX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
TISIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TISIX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISIX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 0.01% | 5.91% | 4.59% | 5.07% | -3.32% | 0.18% | 3.76% | 4.43% | 1.25% | 1.88% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TISIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISIX имеют среднегодовую доходность 2.46%, а акции DFCFX немного отстают с 2.44%.
TISIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.46%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISIX и DFCFX
TISIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
TISIX
DFCFX
Сравнение TISIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISIX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 2.59 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 2.98 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 3.80 | -2.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.07 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 5.56 | +10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.78 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TISIX и DFCFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISIX и DFCFX
Дивидендная доходность TISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 3.98% | 4.34% | 3.57% | 3.18% | 2.10% | 1.63% | 2.14% | 2.87% | 2.21% | 1.87% | 1.86% | 1.72% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок TISIX и DFCFX
Максимальная просадка TISIX за все время составила -5.31%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISIX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -4.27% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.03% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.31% | -4.27% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.31% | -4.27% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.26% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.38% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISIX и DFCFX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.15% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 0.42% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 1.21% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 4.39% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 3.13% | -1.37% |