PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TISIX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISIX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISIX и DFCFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund
0.01%5.91%4.59%5.07%-3.32%0.18%3.76%4.43%1.25%1.88%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, TISIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISIX имеют среднегодовую доходность 2.46%, а акции DFCFX немного отстают с 2.44%.


TISIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.05%
3 года*
4.64%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.46%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Short Term Bond Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий TISIX и DFCFX

TISIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TISIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TISIX
Ранг доходности на риск TISIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISIXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.59

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

2.98

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

3.80

-2.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

2.07

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

5.56

+10.54

TISIX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISIX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISIX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TISIXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.78

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.34

+0.10

Корреляция

Корреляция между TISIX и DFCFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TISIX и DFCFX

Дивидендная доходность TISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DFCFX в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund
3.98%4.34%3.57%3.18%2.10%1.63%2.14%2.87%2.21%1.87%1.86%1.72%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок TISIX и DFCFX

Максимальная просадка TISIX за все время составила -5.31%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISIX и DFCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


TISIXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.31%

-4.27%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.03%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.31%

-4.27%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.31%

-4.27%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.26%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.38%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TISIX и DFCFX

TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TISIXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.15%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.42%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

1.21%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

4.39%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

3.13%

-1.37%