Сравнение TISCX с NWAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).
TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TISCX и NWAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISCX и NWAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -3.37% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 21.03% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 9.49% | -4.92% | 27.90% | 18.30% | -3.23% | 22.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TISCX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.
TISCX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.83%
NWAUX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISCX и NWAUX
TISCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.
Доходность на риск
TISCX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск
TISCX
NWAUX
Сравнение TISCX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISCX | NWAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.38 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.59 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.66 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 1.53 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISCX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.38 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.82 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TISCX и NWAUX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISCX и NWAUX
Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности NWAUX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.02% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 4.70% | 4.35% | 13.58% | 0.40% | 1.93% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TISCX и NWAUX
Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и NWAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISCX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.65% | -21.07% | -33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -8.57% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -21.07% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -7.22% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -6.85% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.83% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISCX и NWAUX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISCX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 2.74% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 7.29% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 12.55% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.10% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 16.04% | +3.33% |