Сравнение TISBX с ORSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX).
TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. ORSIX управляется North Square. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TISBX и ORSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISBX и ORSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 1.36% | 10.44% | 14.94% | 29.16% | -18.46% | 24.36% | 19.34% | 27.72% | -9.57% | 15.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TISBX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у ORSIX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям ORSIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 12.37% соответственно.
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
ORSIX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISBX и ORSIX
TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ORSIX в 1.36%.
Доходность на риск
TISBX vs. ORSIX — Ранг доходности на риск
TISBX
ORSIX
Сравнение TISBX c ORSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISBX | ORSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.99 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.50 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.56 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 6.20 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISBX | ORSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.99 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TISBX и ORSIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISBX и ORSIX
Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности ORSIX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 2.78% | 2.82% | 5.56% | 0.16% | 0.21% | 46.91% | 1.85% | 0.26% | 21.64% | 0.31% | 0.29% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок TISBX и ORSIX
Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки ORSIX в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и ORSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISBX | ORSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -42.58% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -13.95% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -31.32% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -42.58% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -5.90% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -8.38% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.50% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISBX и ORSIX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) имеют волатильность 7.49% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISBX | ORSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.45% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 14.12% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 22.76% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.53% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 23.33% | +0.06% |