PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с TLLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с TLLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TLLVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 27 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и TLLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и TLLVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%11.18%
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		1.48%17.31%14.75%14.29%-7.21%26.84%3.99%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у TLLVX с доходностью 1.48%.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

TLLVX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.61%
1 год
16.24%
3 года*
15.78%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с TLLVX:
TLLVX с VEIRXTLLVX с VOOTLLVX с TISPXTLLVX с SWLVXTLLVX с ACIIXTLLVX с RIDAXTLLVX с TIEIX

Сравнение комиссий TIREX и TLLVX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TLLVX в 0.52%.

TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIREX vs. TLLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TLLVX
Ранг доходности на риск TLLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c TLLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXTLLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.13

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.52

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.49

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

6.36

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. TLLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TLLVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и TLLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXTLLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.13

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Корреляция

Корреляция между TIREX и TLLVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и TLLVX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности TLLVX в 8.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		8.32%8.44%8.50%2.97%5.76%1.29%1.80%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и TLLVX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки TLLVX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и TLLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXTLLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-38.31%

-35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.57%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-20.32%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-5.34%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-4.80%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.71%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и TLLVX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) имеют волатильность 4.60% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXTLLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.44%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.30%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

14.36%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

14.66%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

19.66%

+0.47%