Сравнение TIREX с QCGLIX
TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class) and QCGLIX (CREF Global Equities Account - R3) are both mutual funds - TIREX is a REIT fund managed by TIAA, while QCGLIX is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Over the past year, TIREX returned 16.70% vs 27.37% for QCGLIX. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TIREX charges 0.47%/yr vs 0.24%/yr for QCGLIX.
Доходность
Сравнение доходности TIREX и QCGLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIREX показывает доходность 15.11%, а QCGLIX немного выше – 15.32%.
TIREX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 6.30%
- Всё время*
- 9.17%
QCGLIX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TIREX и QCGLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 15.11% | 2.10% | -0.50% |
QCGLIX CREF Global Equities Account - R3 | 15.32% | 20.08% | 0.00% |
Correlation
The correlation between TIREX and QCGLIX is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.28 |
The correlation between TIREX and QCGLIX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIREX vs. QCGLIX — Ранг доходности на риск
TIREX
QCGLIX
Сравнение TIREX c QCGLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIREX | QCGLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.64 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 11.22 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIREX и QCGLIX
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки QCGLIX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и QCGLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIREX | QCGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -18.15% | -56.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -10.29% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | 0.00% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -2.15% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.41% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и QCGLIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.22%, в то время как у CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIREX | QCGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.82% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 12.53% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 14.88% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 16.20% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 16.20% | +4.00% |
Сравнение комиссий TIREX и QCGLIX
TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QCGLIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и QCGLIX
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGLIX CREF Global Equities Account - R3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.39% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
Часто задаваемые вопросы
TIREX and QCGLIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCGLIX has higher volatility (4.82%) compared to TIREX (4.22%). In terms of maximum drawdown, TIREX dropped -74.18% vs QCGLIX's -18.15%.
QCGLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIREX и QCGLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор