Сравнение QCGLIX с QCSTIX
QCGLIX (CREF Global Equities Account - R3) and QCSTIX (CREF Total Global Stock Account Class R3) are both Global Equities funds. QCGLIX is passively managed, while QCSTIX is actively managed. Over the past year, QCGLIX returned 29.95% vs 28.43% for QCSTIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности QCGLIX и QCSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCGLIX показывает доходность 12.46%, а QCSTIX немного ниже – 11.87%.
QCGLIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCSTIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCGLIX и QCSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCGLIX CREF Global Equities Account - R3 | 12.46% | 20.08% |
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 11.87% | 20.05% |
Correlation
The correlation between QCGLIX and QCSTIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between QCGLIX and QCSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCGLIX vs. QCSTIX — Ранг доходности на риск
QCGLIX
QCSTIX
Сравнение QCGLIX c QCSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCGLIX | QCSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.92 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 12.95 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCGLIX | QCSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.55 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок QCGLIX и QCSTIX
Максимальная просадка QCGLIX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки QCSTIX в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGLIX и QCSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCGLIX | QCSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -16.98% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.95% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.78% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.02% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.23% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCGLIX и QCSTIX
CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) имеют волатильность 3.98% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCGLIX | QCSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.83% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 10.29% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 12.88% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.21% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.21% | +0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCGLIX и QCSTIX
Ни QCGLIX, ни QCSTIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QCGLIX and QCSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QCGLIX has higher volatility (3.98%) compared to QCSTIX (3.83%). In terms of maximum drawdown, QCGLIX dropped -18.15% vs QCSTIX's -16.98%.
QCGLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCGLIX и QCSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор