PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с FIRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с FIRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FIRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и FIRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и FIRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I		-3.32%22.73%-9.43%4.07%-26.55%11.87%5.82%28.09%-6.12%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FIRIX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции FIRIX по среднегодовой доходности: 5.75% против 3.83% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

FIRIX

1 день
1.80%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.38%
3 года*
3.84%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
3.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с FIRIX:
FIRIX с JAREXFIRIX с TAREXFIRIX с RERFXFIRIX с JIREXFIRIX с RRRRXFIRIX с STMDXFIRIX с CREMX

Сравнение комиссий TIREX и FIRIX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FIRIX в 0.92%.

FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIREX vs. FIRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FIRIX
Ранг доходности на риск FIRIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c FIRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXFIRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.16

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.60

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.04

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

4.42

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. FIRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FIRIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и FIRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXFIRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.16

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.15

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.13

+0.19

Корреляция

Корреляция между TIREX и FIRIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и FIRIX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FIRIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I		3.09%2.99%5.16%1.90%4.41%5.49%1.84%5.15%2.10%3.41%4.27%3.09%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и FIRIX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, примерно равная максимальной просадке FIRIX в -71.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и FIRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXFIRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-71.41%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.82%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-37.07%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-37.07%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-20.15%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-20.00%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.26%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и FIRIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXFIRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.58%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.88%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

13.01%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

13.57%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

13.68%

+6.45%