Сравнение FIRIX с TAREX
FIRIX (Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I) and TAREX (Third Avenue Real Estate Value Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FIRIX returned 3.60%/yr vs 4.24%/yr for TAREX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIRIX charges 0.92%/yr vs 1.15%/yr for TAREX.
Доходность
Сравнение доходности FIRIX и TAREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIRIX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у TAREX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции FIRIX уступали акциям TAREX по среднегодовой доходности: 3.60% против 4.24% соответственно.
FIRIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -5.17%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- 3.60%
- Всё время*
- 2.54%
TAREX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 4.24%
- Всё время*
- 8.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIRIX и TAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRIX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I | -0.66% | 22.73% | -9.43% | 4.07% | -26.55% | 11.87% | 5.82% | 28.09% | -6.12% | 26.95% |
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | -1.95% | 12.52% | 13.54% | 23.48% | -26.53% | 30.69% | -8.23% | 21.09% | -19.98% | 16.10% |
Correlation
The correlation between FIRIX and TAREX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2006 г. | 0.73 |
The correlation between FIRIX and TAREX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRIX vs. TAREX — Ранг доходности на риск
FIRIX
TAREX
Сравнение FIRIX c TAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) и Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRIX | TAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.07 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 0.16 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRIX и TAREX
Максимальная просадка FIRIX за все время составила -71.41%, что больше максимальной просадки TAREX в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRIX и TAREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRIX | TAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.41% | -67.68% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -15.81% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.13% | -19.88% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -31.89% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -44.73% | +7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.95% | -6.06% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.98% | -11.16% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 6.82% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRIX и TAREX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) составляет 2.76%, в то время как у Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что FIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRIX | TAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 4.68% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 12.48% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 15.66% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 18.41% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 18.70% | -5.16% |
Сравнение комиссий FIRIX и TAREX
FIRIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TAREX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRIX и TAREX
Дивидендная доходность FIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности TAREX в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRIX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I | 3.01% | 2.99% | 5.16% | 1.90% | 4.41% | 5.49% | 1.84% | 5.15% | 2.10% | 3.41% | 4.27% | 3.09% |
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | 5.79% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
FIRIX and TAREX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAREX has higher volatility (4.68%) compared to FIRIX (2.76%). In terms of maximum drawdown, FIRIX dropped -71.41% vs TAREX's -67.68%.
FIRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIRIX и TAREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор