Сравнение TIPZ с ICPI
TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury while ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.76%.
TIPZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 2.98%
ICPI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $489.13K | $325.89K | $287.75K | |
| $384.18K | $447.57K | $592.62K |
Сравнение доходности по годам TIPZ и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.68% | -1.19% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.76% | 0.32% |
Correlation
The correlation between TIPZ and ICPI is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPZ vs. ICPI — Ранг доходности на риск
TIPZ
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TIPZ c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPZ | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и ICPI
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPZ | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -0.34% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -0.14% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.05% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPZ | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 0.99% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 0.99% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 0.99% | +4.84% |
Сравнение комиссий TIPZ и ICPI
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и ICPI
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности ICPI в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 3.24% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 6.31% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TIPZ and ICPI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for TIPZ.
TIPZ has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 3.24% for ICPI.
TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для TIPZ и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор