Сравнение TIPZ с IBII
TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury while IBII tracks the ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, TIPZ returned 5.12% vs 5.64% for IBII. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IBII.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и IBII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у IBII с доходностью 1.61%.
TIPZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 2.49%
IBII
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPZ и IBII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 2.58% | 5.87% | 1.52% | 3.80% |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.61% | 8.65% | 1.21% | 4.85% |
Correlation
The correlation between TIPZ and IBII is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between TIPZ and IBII has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPZ vs. IBII — Ранг доходности на риск
TIPZ
IBII
Сравнение TIPZ c IBII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPZ | IBII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.86 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 9.84 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPZ | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.12 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и IBII
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки IBII в -4.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и IBII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPZ | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -4.65% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -1.98% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.67% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -1.12% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.57% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и IBII
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPZ | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.89% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.29% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.42% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 5.42% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 5.42% | +0.42% |
Сравнение комиссий TIPZ и IBII
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBII в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и IBII
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности IBII в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.05% | 4.80% | 4.76% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 5.11% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TIPZ and IBII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TIPZ has higher volatility (0.96%) compared to IBII (0.89%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs IBII's -4.65%.
On 1-year performance, IBII leads with 5.64% vs 5.12% for TIPZ. On fees, IBII is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBII has performed better with a 5.64% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBII is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for TIPZ.
TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.05% for IBII.
TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.10% for IBII.
IBII currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPZ и IBII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор