Сравнение TIPZ с HYGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI).
TIPZ и HYGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. HYGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и HYGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPZ и HYGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.47% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -4.29% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 0.65% |
Доходность по периодам
TIPZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и HYGI
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.
Доходность на риск
TIPZ vs. HYGI — Ранг доходности на риск
TIPZ
HYGI
Сравнение TIPZ c HYGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPZ | HYGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPZ | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | — | — |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и HYGI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и HYGI
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности HYGI в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.44% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 2.46% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и HYGI
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPZ | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и HYGI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPZ | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | — | — |