PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPZ с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPZ с HYGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury while HYGI tracks the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TIPZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.01%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.49%

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPZ и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		2.58%5.87%1.52%3.37%-4.29%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between TIPZ and HYGI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.43

Over the past year, the correlation between TIPZ and HYGI has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с TDTTTIPZ с VTIPTIPZ с STIPTIPZ с RINF
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG

Доходность на риск

TIPZ vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPZ c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPZHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPZ vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPZHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

—

—

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPZHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPZHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

—

—

Сравнение комиссий TIPZ и HYGI

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и HYGI

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности HYGI в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		5.11%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TIPZ and HYGI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIPZ is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.97% for HYGI.

TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPZ и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор