Сравнение TIPX с VTP
TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPX tracks the Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y) while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TIPX charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности TIPX и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 1.55%.
TIPX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.97%
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPX и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 1.72% | 2.12% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
Correlation
The correlation between TIPX and VTP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPX vs. VTP — Ранг доходности на риск
TIPX
VTP
Сравнение TIPX c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPX | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPX | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.31 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и VTP
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPX | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -1.92% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.30% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.52% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPX | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 3.26% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 3.26% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 3.26% | +1.11% |
Сравнение комиссий TIPX и VTP
TIPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и VTP
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 4.54% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPX and VTP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TIPX.
TIPX has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.61% for VTP.
TIPX tracks Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y), while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for TIPX and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для TIPX и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор