PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TINY с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TINY и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINY и PXJ


2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
18.28%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
39.53%8.74%0.21%14.44%62.25%-14.45%

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.


TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
10 лет*

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Nanotechnology ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Сравнение комиссий TINY и PXJ

TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.


Доходность на риск

TINY vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TINYPXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.79

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.25

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

2.64

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

9.50

+4.01

TINY vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXJ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TINYPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.05

+0.40

Корреляция

Корреляция между TINY и PXJ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и PXJ

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности PXJ в 2.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Просадки

Сравнение просадок TINY и PXJ

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и PXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


TINYPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-94.82%

+51.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-24.32%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-68.12%

+57.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-55.59%

+38.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

6.75%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и PXJ

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TINYPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

8.26%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

19.12%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.65%

34.76%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

35.21%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.08%

39.60%

-7.52%