PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с IGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINY с IGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE).

TINY и IGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TINY и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINY и IGE

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%7.55%3.12%33.24%-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 24.10%.

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHD

Сравнение комиссий TINY и IGE

TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

TINY
ProShares Nanotechnology ETF
IGE
iShares North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

TINY vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYIGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.80

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.27

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

2.34

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

9.44

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGE равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYIGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.30

+0.05

Корреляция

Корреляция между TINY и IGE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и IGE

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IGE в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Просадки

Сравнение просадок TINY и IGE

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и IGE.

Загрузка...

Показатели просадок

TINYIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-67.55%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-16.95%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-1.97%

-8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-19.01%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.20%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и IGE

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINYIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

4.35%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

13.19%

+11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.65%

21.60%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

22.65%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.08%

25.04%

+7.04%