PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINY с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - TINY is a Technology Equities fund tracking the Solactive Nanotechnology Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, TINY returned 105.71% vs 211.40% for CHPS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TINY charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности TINY и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 55.62%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

TINY

1 день
-2.60%
1 месяц
7.29%
С начала года
55.62%
6 месяцев
55.41%
1 год
105.71%
3 года*
30.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и CHPS

2026 (YTD)202520242023
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.62%19.98%6.63%3.60%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between TINY and CHPS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.88

The correlation between TINY and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TINY и CHPS

Секторы
TINY
CHPS

Технологии

79.0%
98.8%

Здравоохранение

8.6%

-

Сырьевые материалы

7.7%

-

Промышленность

4.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TINY
79.0%
CHPS
98.8%

Здравоохранение

TINY
8.6%
CHPS

-

Сырьевые материалы

TINY
7.7%
CHPS

-

Промышленность

TINY
4.7%
CHPS
0.4%

Коммуникационные услуги

TINY

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

TINY

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

TINY

-

CHPS

-

Энергетика

TINY

-

CHPS
0.5%

Финансовые услуги

TINY

-

CHPS
0.2%

Недвижимость

TINY

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

TINY

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

TINY vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
6.17

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
5.85

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.78

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

12.16

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.33

47.22

-24.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 3.25, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

6.17

-2.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.77

-1.22

Просадки

Сравнение просадок TINY и CHPS

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINYCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-39.44%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-17.50%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.06%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-9.15%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.50%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и CHPS

Текущая волатильность для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) составляет 11.69%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что TINY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINYCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

14.07%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

28.29%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

34.50%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

33.78%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

33.78%

-1.40%

Сравнение комиссий TINY и CHPS

TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и CHPS

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.19%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Часто задаваемые вопросы

TINY and CHPS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to TINY (11.69%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 105.71% for TINY. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TINY has been the lower-risk option at 11.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 105.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.

CHPS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.19% for TINY.

TINY is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: ProShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор