PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINT с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINT с RNWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINT (ProShares Smart Materials ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. TINT is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, TINT returned 10.12%/yr vs 12.63%/yr for RNWZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TINT charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности TINT и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Smart Materials ETF (TINT) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINT показывает доходность 25.24%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 16.28%.

TINT

1 день
-2.01%
1 месяц
9.06%
С начала года
25.24%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINT и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.24%16.13%-13.37%20.04%-3.86%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%

Correlation

The correlation between TINT and RNWZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.49

Сравнение распределения секторов TINT и RNWZ

Секторы
TINT
RNWZ

Сырьевые материалы

22.9%
4.5%

Технологии

10.9%

-

Промышленность

4.3%
5.3%

Финансовые услуги

3.6%
6.9%

Здравоохранение

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

41.0%

Сырьевые материалы

TINT
22.9%
RNWZ
4.5%

Технологии

TINT
10.9%
RNWZ

-

Промышленность

TINT
4.3%
RNWZ
5.3%

Финансовые услуги

TINT
3.6%
RNWZ
6.9%

Здравоохранение

TINT
2.2%
RNWZ

-

Коммуникационные услуги

TINT

-

RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

TINT

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

TINT

-

RNWZ

-

Энергетика

TINT

-

RNWZ
3.8%

Недвижимость

TINT

-

RNWZ
3.2%

Коммунальные услуги

TINT

-

RNWZ
41.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Smart Materials ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с XLEITINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с ION
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

TINT vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINT c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINTRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.55

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.40

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

6.33

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

15.60

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINT vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINT на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINT и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINTRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.55

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.61

-0.52

Просадки

Сравнение просадок TINT и RNWZ

Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINTRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-24.90%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-6.06%

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-24.74%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-4.46%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-7.19%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.45%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TINT и RNWZ

ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINTRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

5.06%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

11.86%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

15.06%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

16.99%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

16.99%

+6.47%

Сравнение комиссий TINT и RNWZ

TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINT и RNWZ

Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%

Часто задаваемые вопросы

TINT and RNWZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINT has higher volatility (10.66%) compared to RNWZ (5.06%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, RNWZ leads with 12.63% vs 10.12% for TINT. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RNWZ has performed better with a 12.63% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.98% for TINT.

They also come from different issuers: ProShares and TrueShares. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.75% for RNWZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINT и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор