PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TINIX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINIX с PADZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TINIX (ACM Tactical Income Fund) and PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, TINIX returned 0.31%/yr vs 3.93%/yr for PADZX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TINIX charges 1.58%/yr vs 0.72%/yr for PADZX.

Доходность

Сравнение доходности TINIX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Tactical Income Fund (TINIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINIX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 2.56%.

TINIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
1.31%
С начала года
2.00%
1 год
4.21%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
2.45%
С начала года
2.56%
1 год
5.52%
3 года*
6.22%
5 лет*
3.93%
10 лет*
4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINIX и PADZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TINIX
ACM Tactical Income Fund		2.00%3.53%4.28%2.33%-7.66%-0.36%7.26%5.88%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		2.56%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%10.41%

Correlation

The correlation between TINIX and PADZX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2019 г.

0.08

Over the past year, TINIX and PADZX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Tactical Income Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с TINIX:
TINIX с ADOIXTINIX с APFPXTINIX с CBYYXTINIX с AFLIXTINIX с DCAIXTINIX с EIGMXTINIX с DFLEX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с SDVYPADZX с GSYPADZX с AGGPADZX с AGZDPADZX с SIFFX

Доходность на риск

TINIX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINIX
Ранг доходности на риск TINIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Tactical Income Fund (TINIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TINIXPADZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.65

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
5.80

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.55

-1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

6.41

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

20.47

-11.71

TINIX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINIX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINIX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TINIX и PADZX

Максимальная просадка TINIX за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINIX и PADZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINIXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.79%

-17.99%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-0.86%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.60%

-0.98%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.79%

-4.05%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.50%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-0.95%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.27%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TINIX и PADZX

ACM Tactical Income Fund (TINIX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINIXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.41%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

1.77%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

2.09%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

2.16%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

3.14%

+0.33%

Сравнение комиссий TINIX и PADZX

TINIX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINIX и PADZX

Дивидендная доходность TINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности PADZX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.03%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
TINIX
ACM Tactical Income Fund		3.45%2.68%4.90%5.72%2.63%3.83%2.98%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINIX and PADZX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINIX has higher volatility (0.74%) compared to PADZX (0.41%). In terms of maximum drawdown, TINIX dropped -11.79% vs PADZX's -17.99%.

PADZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINIX и PADZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор