PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINIX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINIX с APFPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINIX (ACM Tactical Income Fund) and APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, TINIX returned 4.33%/yr vs 9.48%/yr for APFPX. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. TINIX charges 1.58%/yr vs 1.54%/yr for APFPX.

Доходность

Сравнение доходности TINIX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Tactical Income Fund (TINIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINIX показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.00%.

TINIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.39%
1 год
5.55%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
С начала года
4.00%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.02%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINIX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
TINIX
ACM Tactical Income Fund		2.45%3.53%4.28%2.33%-2.96%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.00%10.21%11.33%6.67%6.73%

Correlation

The correlation between TINIX and APFPX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Tactical Income Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с TINIX:
TINIX с ADOIXTINIX с CBYYXTINIX с DCAIXTINIX с AFLIXTINIX с EIGMXTINIX с FPFIXTINIX с DFLEX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с AFLIXAPFPX с APFDXAPFPX с DCAIXAPFPX с GMODXAPFPX с MWCIXAPFPX с FBND

Доходность на риск

TINIX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINIX
Ранг доходности на риск TINIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINIX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Tactical Income Fund (TINIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINIXAPFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
4.91

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
7.19

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

2.25

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

13.50

-10.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

61.50

-48.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINIX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINIX на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINIX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINIXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

4.91

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

3.54

-2.88

Просадки

Сравнение просадок TINIX и APFPX

Максимальная просадка TINIX за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINIX и APFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINIXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.79%

-2.10%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-0.90%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.60%

-2.02%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-0.25%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.20%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TINIX и APFPX

ACM Tactical Income Fund (TINIX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINIXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.48%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

2.09%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

2.47%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

2.76%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

2.76%

+0.71%

Сравнение комиссий TINIX и APFPX

TINIX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии APFPX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINIX и APFPX

Дивидендная доходность TINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности APFPX в 4.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.59%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%
TINIX
ACM Tactical Income Fund		3.45%2.68%4.90%5.72%2.63%3.83%2.98%3.94%

Часто задаваемые вопросы

TINIX and APFPX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINIX has higher volatility (0.63%) compared to APFPX (0.48%). In terms of maximum drawdown, TINIX dropped -11.79% vs APFPX's -2.10%.

APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINIX и APFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор