PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINIX с ADOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINIX с ADOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINIX (ACM Tactical Income Fund) and ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) are both mutual funds - TINIX is a Nontraditional Bonds fund managed by ACM, while ADOIX is a Long-Short fund managed by ACM. Over the past 5 years, TINIX returned 0.37%/yr vs 11.49%/yr for ADOIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINIX charges 1.58%/yr vs 1.72%/yr for ADOIX.

Доходность

Сравнение доходности TINIX и ADOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Tactical Income Fund (TINIX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINIX показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у ADOIX с доходностью 13.72%.

TINIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.39%
1 год
5.55%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—

ADOIX

1 день
0.66%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.20%
1 год
26.63%
3 года*
27.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINIX и ADOIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TINIX
ACM Tactical Income Fund		2.45%3.53%4.28%2.33%-7.66%-0.36%7.26%5.88%
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		13.72%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%1.89%

Correlation

The correlation between TINIX and ADOIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.54

The correlation between TINIX and ADOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Tactical Income Fund

ACM Dynamic Opportunity Fund

Часто сравнивают с TINIX:
TINIX с APFPXTINIX с CBYYXTINIX с DCAIXTINIX с AFLIXTINIX с EIGMXTINIX с FPFIXTINIX с DFLEX
Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с SPEDXADOIX с NLSIXADOIX с SAOAXADOIX с KCEIXADOIX с JAKRXADOIX с WRAIXADOIX с JAKVX

Доходность на риск

TINIX vs. ADOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINIX
Ранг доходности на риск TINIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINIX c ADOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Tactical Income Fund (TINIX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINIXADOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.14

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.86

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.01

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

8.25

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINIX vs. ADOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINIX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADOIX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINIX и ADOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINIXADOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.70

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TINIX и ADOIX

Максимальная просадка TINIX за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки ADOIX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINIX и ADOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINIXADOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.79%

-21.99%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-9.15%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.60%

-14.75%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.79%

-21.61%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.02%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

3.34%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TINIX и ADOIX

Текущая волатильность для ACM Tactical Income Fund (TINIX) составляет 0.63%, в то время как у ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что TINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINIXADOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

4.04%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

9.92%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

12.88%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

16.55%

-13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

13.90%

-10.43%

Сравнение комиссий TINIX и ADOIX

TINIX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии ADOIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINIX и ADOIX

Дивидендная доходность TINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности ADOIX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.52%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%
TINIX
ACM Tactical Income Fund		3.45%2.68%4.90%5.72%2.63%3.83%2.98%3.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINIX and ADOIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADOIX has higher volatility (4.04%) compared to TINIX (0.63%). In terms of maximum drawdown, TINIX dropped -11.79% vs ADOIX's -21.99%.

TINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINIX и ADOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор