PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ACM Tactical Income Fund (TINIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS46144X4464
CUSIP66538R763
ЭмитентACM
Дата выпуска30 дек. 2018 г.
КатегорияNontraditional Bonds
Минимальные инвестиции$10,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ACM Tactical Income Fund составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.58%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ACM Tactical Income Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACM Tactical Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.57%
102.27%
TINIX (ACM Tactical Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ACM Tactical Income Fund показал доход в 0.82% с начала года и 3.24% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.82%6.30%
1 месяц-0.71%-3.13%
6 месяцев4.30%19.37%
1 год3.24%22.56%
5 лет (среднегодовая)1.04%11.65%
10 лет (среднегодовая)N/A10.55%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.56%0.29%1.00%
2023-0.90%-0.62%1.83%1.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TINIX составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TINIX, с текущим значением в 4444
ACM Tactical Income Fund(TINIX)
Ранг коэф-та Шарпа TINIX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINIX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINIX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINIX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINIX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ACM Tactical Income Fund (TINIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TINIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TINIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TINIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TINIX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TINIX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.64

Коэффициент Шарпа

ACM Tactical Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.03
1.92
TINIX (ACM Tactical Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ACM Tactical Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.57$0.53$0.24$0.39$0.31$0.40

Дивидендный доход

6.52%5.99%2.63%3.83%2.98%3.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ACM Tactical Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.09$0.02$0.03
2023$0.01$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.03$0.04$0.08
2022$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.05$0.03$0.01$0.03$0.05
2021$0.02$0.02$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.06$0.04$0.04$0.02
2020$0.02$0.02$0.01$0.00$0.01$0.03$0.03$0.05$0.06$0.03$0.03$0.03
2019$0.01$0.04$0.03$0.02$0.05$0.05$0.02$0.05$0.04$0.03$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.58%
-3.50%
TINIX (ACM Tactical Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ACM Tactical Income Fund показал максимальную просадку в 11.60%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ACM Tactical Income Fund составляет 7.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.6%16 авг. 2021 г.55325 окт. 2023 г.
-6.11%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.74
-2.09%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.1419 нояб. 2020 г.55
-2.07%9 сент. 2019 г.447 нояб. 2019 г.383 янв. 2020 г.82
-2.03%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2517 июл. 2020 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACM Tactical Income Fund составляет 1.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.18%
3.58%
TINIX (ACM Tactical Income Fund)
Benchmark (^GSPC)