Сравнение TIMVX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMVX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 5.33% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 7.81% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям TCVIX по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.20% соответственно.
TIMVX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 8.62%
TCVIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMVX и TCVIX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TCVIX в 0.85%.
Доходность на риск
TIMVX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
TIMVX
TCVIX
Сравнение TIMVX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMVX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.66 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.65 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.86 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMVX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TIMVX и TCVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и TCVIX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности TCVIX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 7.82% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.94% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и TCVIX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMVX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -41.89% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -12.52% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -19.37% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -41.89% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -5.54% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -5.43% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.02% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и TCVIX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) имеют волатильность 5.91% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMVX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.84% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 10.26% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 17.67% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 17.14% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 19.13% | +2.56% |