PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMVX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIMVX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TIMVX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIMVX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		5.33%10.11%14.48%11.40%-10.44%32.27%-4.21%27.33%-14.43%9.30%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 8.62% против 11.36% соответственно.

TIMVX

1 день
2.60%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.78%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.76%
10 лет*
8.62%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с TIMVX:
TIMVX с TILVXTIMVX с VMVAXTIMVX с VIMAXTIMVX с VEMPXTIMVX с DFSVXTIMVX с NAMAXTIMVX с FIUSX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий TIMVX и SMVTX

TIMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

TIMVX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMVX
Ранг доходности на риск TIMVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMVX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMVXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.69

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.29

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.46

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

11.87

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIMVX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMVX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMVX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMVXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.69

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между TIMVX и SMVTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMVX и SMVTX

Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		7.82%8.23%7.09%1.63%15.58%14.87%1.77%20.99%18.64%7.13%4.60%10.06%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок TIMVX и SMVTX

Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIMVXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.15%

-54.72%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-14.46%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-25.44%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.60%

-45.45%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-4.56%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-8.28%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.00%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMVX и SMVTX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) составляет 5.91%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIMVXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.31%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

12.00%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

20.93%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

20.36%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

20.59%

+1.10%