Сравнение TIMVX с CIMDX
TIMVX (TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund) and CIMDX (Clarkston Founders Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TIMVX returned 10.48%/yr vs 0.78%/yr for CIMDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TIMVX charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for CIMDX.
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и CIMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIMVX показывает доходность 19.33%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -7.17%.
TIMVX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 19.33%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 9.88%
CIMDX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIMVX и CIMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 19.33% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 8.03% |
CIMDX Clarkston Founders Fund | -7.17% | 7.35% | 5.67% | 10.38% | -3.67% | 6.23% | 23.21% | 23.74% | -7.85% | 11.25% |
Correlation
The correlation between TIMVX and CIMDX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between TIMVX and CIMDX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIMVX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск
TIMVX
CIMDX
Сравнение TIMVX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIMVX | CIMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | -0.02 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.61 | -0.04 | +16.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и CIMDX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и CIMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIMVX | CIMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -31.86% | -27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -11.83% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -14.82% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -17.98% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -10.67% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -5.92% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 4.98% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и CIMDX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) составляет 4.13%, в то время как у Clarkston Founders Fund (CIMDX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIMVX | CIMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.35% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 12.55% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 16.40% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 16.06% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 17.52% | +4.17% |
Сравнение комиссий TIMVX и CIMDX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CIMDX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и CIMDX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности CIMDX в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMDX Clarkston Founders Fund | 3.49% | 3.24% | 0.45% | 1.62% | 6.38% | 0.44% | 0.91% | 3.32% | 2.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 6.90% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
Часто задаваемые вопросы
TIMVX and CIMDX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIMDX has higher volatility (5.35%) compared to TIMVX (4.13%). In terms of maximum drawdown, TIMVX dropped -59.15% vs CIMDX's -31.86%.
TIMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIMVX и CIMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор