PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMVX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIMVX с ARFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIMVX (TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund) and ARFFX (Ariel Focus Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TIMVX returned 9.34%/yr vs 10.48%/yr for ARFFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TIMVX charges 0.45%/yr vs 1.00%/yr for ARFFX.

Доходность

Сравнение доходности TIMVX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIMVX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у ARFFX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.48% соответственно.

TIMVX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.28%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
30.47%
3 года*
18.72%
5 лет*
9.45%
10 лет*
9.34%

ARFFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.79%
С начала года
9.83%
6 месяцев
11.86%
1 год
38.53%
3 года*
17.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIMVX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		16.94%10.11%14.48%11.40%-10.44%32.27%-4.21%27.33%-14.43%9.30%
ARFFX
Ariel Focus Fund		9.83%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Correlation

The correlation between TIMVX and ARFFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2005 г.

0.90

The correlation between TIMVX and ARFFX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с TIMVX:
TIMVX с TILVXTIMVX с VMVAXTIMVX с VEMPXTIMVX с VIMAXTIMVX с DFSVXTIMVX с VVOIXTIMVX с FIUSX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с SPYARFFX с ACLAXARFFX с FMPOXARFFX с FASOX

Доходность на риск

TIMVX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMVX
Ранг доходности на риск TIMVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMVX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMVXARFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.83

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.04

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.71

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

12.05

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIMVX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMVX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARFFX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMVX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMVXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TIMVX и ARFFX

Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, примерно равная максимальной просадке ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и ARFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIMVXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.15%

-57.66%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.02%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-23.39%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-24.50%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.60%

-43.22%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-3.04%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-9.45%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.13%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMVX и ARFFX

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIMVXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.14%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.34%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

13.37%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

18.54%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

19.86%

+1.85%

Сравнение комиссий TIMVX и ARFFX

TIMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMVX и ARFFX

Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности ARFFX в 11.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.55%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		7.04%8.23%7.09%1.63%15.58%14.87%1.77%20.99%18.64%7.13%4.60%10.06%

Часто задаваемые вопросы

TIMVX and ARFFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIMVX has higher volatility (4.19%) compared to ARFFX (3.14%). In terms of maximum drawdown, TIMVX dropped -59.15% vs ARFFX's -57.66%.

ARFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIMVX и ARFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор