Сравнение TIMVX с ARFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).
TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и ARFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMVX и ARFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 5.33% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 7.30% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции TIMVX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 8.62% против 10.71% соответственно.
TIMVX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 8.62%
ARFFX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMVX и ARFFX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.
Доходность на риск
TIMVX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск
TIMVX
ARFFX
Сравнение TIMVX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMVX | ARFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.83 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.49 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.51 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.72 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMVX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.83 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TIMVX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и ARFFX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 7.82% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 11.82% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и ARFFX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, примерно равная максимальной просадке ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и ARFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMVX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -57.66% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -14.20% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -24.50% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -43.22% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -5.28% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -9.49% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.66% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и ARFFX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMVX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.43% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 10.26% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 19.27% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 18.61% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 19.88% | +1.81% |