PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMUX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIMUX с LSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

TIMUX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TIMUX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIMUX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		-0.40%3.88%2.47%5.52%-12.27%2.30%4.30%7.43%1.08%5.23%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, TIMUX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

TIMUX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.79%
3 года*
2.81%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.63%

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Intermediate Muni

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с TIMUX:
TIMUX с MUBTIMUX с EIHMXTIMUX с TLOFXTIMUX с IMLAXTIMUX с IMOAXTIMUX с THYIXTIMUX с IIVAX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CBTAXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий TIMUX и LSMSX

TIMUX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

TIMUX
Transamerica Intermediate Muni
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

TIMUX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMUX
Ранг доходности на риск TIMUX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMUX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMUX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMUX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMUX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMUX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMUX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMUXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.67

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.89

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.71

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

1.98

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIMUX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMUX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMUX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMUXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.67

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.25

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между TIMUX и LSMSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMUX и LSMSX

Дивидендная доходность TIMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		3.14%3.47%3.09%2.03%1.79%2.11%2.24%2.55%2.46%2.07%2.53%2.21%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIMUX и LSMSX

Максимальная просадка TIMUX за все время составила -17.93%, что больше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMUX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIMUXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-15.00%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-6.21%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-15.00%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.62%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-2.88%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.21%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMUX и LSMSX

Текущая волатильность для Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) составляет 1.01%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что TIMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIMUXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.10%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

1.60%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

5.78%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

4.44%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

4.52%

-0.32%