Сравнение TILVX с TVIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX).
TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TILVX и TVIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILVX и TVIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | -1.80% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TILVX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у TVIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям TVIIX по среднегодовой доходности: 10.22% против 11.18% соответственно.
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
TVIIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILVX и TVIIX
TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TVIIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TILVX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск
TILVX
TVIIX
Сравнение TILVX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILVX | TVIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.83 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.62 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 7.45 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILVX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TILVX и TVIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILVX и TVIIX
Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности TVIIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.66% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок TILVX и TVIIX
Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и TVIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILVX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -32.04% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -10.98% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -25.56% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -32.04% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -6.56% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -4.64% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.39% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILVX и TVIIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) составляет 4.38%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILVX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.70% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.15% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 15.74% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 14.78% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 15.90% | +1.75% |