Сравнение TILVX с TIILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX).
TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TILVX и TIILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILVX и TIILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 0.56% | 7.09% | 3.28% | 4.35% | -7.22% | 5.26% | 8.10% | 6.60% | -0.49% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TILVX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у TIILX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции TILVX превзошли акции TIILX по среднегодовой доходности: 10.22% против 2.85% соответственно.
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
TIILX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILVX и TIILX
TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIILX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TILVX vs. TIILX — Ранг доходности на риск
TILVX
TIILX
Сравнение TILVX c TIILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILVX | TIILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.69 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.07 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 8.19 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILVX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TILVX и TIILX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILVX и TIILX
Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности TIILX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 3.12% | 3.95% | 3.45% | 3.38% | 8.60% | 6.29% | 1.28% | 1.85% | 2.59% | 2.00% | 1.55% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок TILVX и TIILX
Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки TIILX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и TIILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILVX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -14.24% | -45.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -2.12% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -9.57% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -9.57% | -30.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -0.91% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -2.94% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.54% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILVX и TIILX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что TILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILVX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.01% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 1.75% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 3.17% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 4.39% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 3.83% | +13.82% |