Сравнение TILVX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TILVX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILVX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TILVX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции TILVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.22% против 4.46% соответственно.
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILVX и HDCTX
TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
TILVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
TILVX
HDCTX
Сравнение TILVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILVX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.75 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.96 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 5.25 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TILVX и HDCTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILVX и HDCTX
Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок TILVX и HDCTX
Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -59.05% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -6.95% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -18.22% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -19.43% | -20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -6.07% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -6.45% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.59% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILVX и HDCTX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что TILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 2.15% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 6.30% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 11.06% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 10.49% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 11.44% | +6.21% |