PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILVX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILVX с FGINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TILVX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILVX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.64%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		5.10%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.23% соответственно.

TILVX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.91%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.70%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.28%

FGINX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
5.10%
6 месяцев
14.34%
1 год
29.49%
3 года*
22.05%
5 лет*
15.00%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с VWNAXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VVOAX

Сравнение комиссий TILVX и FGINX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TILVX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILVX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILVXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.88

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.52

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.72

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

11.58

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILVX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILVXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.88

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Корреляция

Корреляция между TILVX и FGINX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и FGINX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности FGINX в 10.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.80%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.81%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и FGINX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILVXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-54.80%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-7.61%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-16.21%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-37.37%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-5.03%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-9.74%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.72%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и FGINX

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что TILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILVXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.06%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

9.01%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

16.20%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

14.88%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.03%

+0.62%