PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TILVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILVX и AVERX

2026 (YTD)2025
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%17.78%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VWUAX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий TILVX и AVERX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TILVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.17

-0.72

Корреляция

Корреляция между TILVX и AVERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и AVERX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и AVERX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-11.33%

-48.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-6.66%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-5.39%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

19.13%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

19.13%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

19.13%

-1.48%