PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с ZWE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILV.TO с ZWE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO).

TILV.TO и ZWE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и ZWE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и ZWE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.50%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		0.15%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у ZWE.TO с доходностью 0.15%.

TILV.TO

1 день
0.34%
1 месяц
-0.71%
С начала года
9.50%
6 месяцев
11.19%
1 год
19.19%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TO
Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий TILV.TO и ZWE.TO

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZWE.TO в 0.65%.

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF

Доходность на риск

TILV.TO vs. ZWE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c ZWE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOZWE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.54

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.78

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.87

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

2.87

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. ZWE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ZWE.TO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и ZWE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOZWE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.54

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.75

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.47

+0.24

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и ZWE.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и ZWE.TO

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности ZWE.TO в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.88%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и ZWE.TO

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки ZWE.TO в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и ZWE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TILV.TOZWE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-35.38%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-9.56%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-13.60%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-5.50%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.16%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.92%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и ZWE.TO

Текущая волатильность для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) составляет 5.06%, в то время как у BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILV.TOZWE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.55%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.56%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

14.55%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

12.48%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

15.47%

-3.90%