PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с TPE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILV.TO с TPE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO).

TILV.TO и TPE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и TPE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и TPE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.13%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.51%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%7.02%

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у TPE.TO с доходностью 2.51%.

TILV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-2.20%
С начала года
9.13%
6 месяцев
11.75%
1 год
18.26%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—

TPE.TO

1 день
3.00%
1 месяц
-6.15%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.21%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.20%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

TD International Equity Index ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с RIDH.TO
Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDV

Сравнение комиссий TILV.TO и TPE.TO

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TPE.TO в 0.19%.

TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

TILV.TO vs. TPE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c TPE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOTPE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.16

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.63

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.63

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

6.17

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. TPE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа TPE.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и TPE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOTPE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.16

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.75

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.09

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и TPE.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и TPE.TO

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TPE.TO в 2.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.89%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%0.00%0.00%0.00%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.29%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и TPE.TO

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, примерно равная максимальной просадке TPE.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и TPE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TILV.TOTPE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-27.42%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-11.40%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-24.81%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-6.82%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.44%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.03%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и TPE.TO

Текущая волатильность для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) составляет 5.49%, в то время как у TD International Equity Index ETF (TPE.TO) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILV.TOTPE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.60%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

10.70%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

16.62%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

13.71%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

14.72%

-3.15%