PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с TBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILV.TO с TBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO).

TILV.TO и TBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и TBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и TBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.50%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%3.85%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у TBAL.TO с доходностью 0.85%.

TILV.TO

1 день
0.34%
1 месяц
-0.71%
С начала года
9.50%
6 месяцев
11.19%
1 год
19.19%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

TD Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TO
Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с HDIV.TOTBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий TILV.TO и TBAL.TO

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TBAL.TO в 0.15%.

TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TILV.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOTBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.41

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.95

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.88

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

7.69

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. TBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBAL.TO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и TBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOTBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.93

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.98

-0.27

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и TBAL.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и TBAL.TO

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности TBAL.TO в 2.49%

TTM2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.88%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и TBAL.TO

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и TBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TILV.TOTBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-17.34%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-7.17%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-17.34%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-3.33%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.62%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.76%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и TBAL.TO

TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILV.TOTBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.95%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

6.14%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

9.63%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

9.02%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

8.96%

+2.61%