PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILUX с VTIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILUX с VTIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX).

TILUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. VTIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TILUX и VTIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILUX и VTIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		-0.36%6.41%1.86%3.34%-12.14%5.42%12.70%8.11%-2.05%3.15%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		0.93%5.96%4.65%4.51%-2.93%5.21%4.85%4.74%0.49%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, TILUX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VTIPX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции TILUX уступали акциям VTIPX по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.97% соответственно.

TILUX

1 день
0.73%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.80%
1 год
1.39%
3 года*
2.80%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.50%

VTIPX

1 день
0.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.40%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TILUX:
TILUX с JHNBXTILUX с VTSPXTILUX с TRBFXTILUX с CPODXTILUX с FFNYXTILUX с FSTZXTILUX с FSPWX
Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYVTIPX с SPYXVTIPX с SCHDVTIPX с SPYGVTIPX с BRK-B

Сравнение комиссий TILUX и VTIPX

TILUX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VTIPX в 0.14%.

TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

TILUX vs. VTIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILUX
Ранг доходности на риск TILUX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILUX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILUX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILUX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILUX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILUX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILUXVTIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.19

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

3.29

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

4.39

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

14.13

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILUX vs. VTIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILUX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VTIPX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILUX и VTIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILUXVTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.19

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.28

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.34

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.00

-0.49

Корреляция

Корреляция между TILUX и VTIPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILUX и VTIPX

Дивидендная доходность TILUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VTIPX в 3.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		2.47%2.92%3.72%1.77%16.54%9.24%2.28%2.27%3.45%3.01%2.97%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.50%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%

Просадки

Сравнение просадок TILUX и VTIPX

Максимальная просадка TILUX за все время составила -14.72%, что больше максимальной просадки VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILUX и VTIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILUXVTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.72%

-5.36%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-0.95%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.72%

-5.36%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.72%

-5.36%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.32%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-1.13%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.30%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TILUX и VTIPX

Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что TILUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILUXVTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.62%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

0.96%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

1.81%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

2.66%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

2.22%

+3.20%