PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILUX с VTIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILUX с VTIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILUX (Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund) and VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, TILUX returned 2.65%/yr vs 3.05%/yr for VTIPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TILUX charges 0.86%/yr vs 0.14%/yr for VTIPX.

Доходность

Сравнение доходности TILUX и VTIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILUX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у VTIPX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции TILUX уступали акциям VTIPX по среднегодовой доходности: 2.65% против 3.05% соответственно.

TILUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.49%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.65%

VTIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.60%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.29%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILUX и VTIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		1.39%6.41%1.86%3.34%-12.14%5.42%12.70%8.11%-2.05%3.15%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		1.99%5.96%4.65%4.51%-2.93%5.21%4.85%4.74%0.49%0.72%

Correlation

The correlation between TILUX and VTIPX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2016 г.

0.73

The correlation between TILUX and VTIPX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TILUX:
TILUX с JHNBXTILUX с IPBAXTILUX с TRBFXTILUX с FFNYXTILUX с FSPWXTILUX с VTSPXTILUX с FSTZX
Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYXVTIPX с SPYVTIPX с SCHDVTIPX с SPYGVTIPX с TIP

Доходность на риск

TILUX vs. VTIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILUX
Ранг доходности на риск TILUX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILUX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILUX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILUX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILUX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILUX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILUXVTIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.97

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
4.98

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.62

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

6.27

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

24.45

-19.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILUX vs. VTIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILUX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VTIPX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILUX и VTIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILUXVTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.97

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.24

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.38

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.03

-0.49

Просадки

Сравнение просадок TILUX и VTIPX

Максимальная просадка TILUX за все время составила -14.72%, что больше максимальной просадки VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILUX и VTIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILUXVTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.72%

-5.36%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-0.72%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.41%

-0.95%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.72%

-5.36%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.72%

-5.36%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.04%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-1.11%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.18%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TILUX и VTIPX

Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что TILUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILUXVTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.53%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

1.09%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

1.51%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

2.66%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

2.22%

+3.20%

Сравнение комиссий TILUX и VTIPX

TILUX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VTIPX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILUX и VTIPX

Дивидендная доходность TILUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VTIPX в 3.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		3.07%2.92%3.72%1.77%16.54%9.24%2.28%2.27%3.45%3.01%2.97%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.48%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%

Часто задаваемые вопросы

TILUX and VTIPX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILUX has higher volatility (1.27%) compared to VTIPX (0.53%). In terms of maximum drawdown, TILUX dropped -14.72% vs VTIPX's -5.36%.

VTIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILUX и VTIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор