PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILUX с EDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILUX с EDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).

TILUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TILUX и EDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILUX и EDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		-0.12%6.41%1.86%3.34%-12.14%5.42%12.70%8.11%-2.05%3.15%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%

Доходность по периодам

С начала года, TILUX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у EDD с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции TILUX уступали акциям EDD по среднегодовой доходности: 2.53% против 4.57% соответственно.

TILUX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.68%
1 год
1.39%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.53%

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Часто сравнивают с TILUX:
TILUX с JHNBXTILUX с VTSPXTILUX с TRBFXTILUX с FFNYXTILUX с FSTZXTILUX с CPODXTILUX с FSPWX
Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSD

Сравнение комиссий TILUX и EDD

TILUX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.

EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund

Доходность на риск

TILUX vs. EDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILUX
Ранг доходности на риск TILUX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILUX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILUX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILUX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILUX c EDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILUXEDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.13

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.57

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.16

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

4.92

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILUX vs. EDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILUX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа EDD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILUX и EDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILUXEDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.13

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.37

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.10

+0.42

Корреляция

Корреляция между TILUX и EDD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILUX и EDD

Дивидендная доходность TILUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности EDD в 9.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		2.47%2.92%3.72%1.77%16.54%9.24%2.28%2.27%3.45%3.01%2.97%0.00%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%

Просадки

Сравнение просадок TILUX и EDD

Максимальная просадка TILUX за все время составила -14.72%, что меньше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILUX и EDD.

Загрузка...

Показатели просадок

TILUXEDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.72%

-59.38%

+44.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-17.67%

+14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.72%

-32.04%

+17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.72%

-42.70%

+27.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-14.33%

+12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-24.38%

+20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

4.15%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TILUX и EDD

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) составляет 1.61%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что TILUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILUXEDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

7.68%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

11.64%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

16.92%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

15.09%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

17.65%

-12.23%