Сравнение TILT с S600.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L).
TILT и S600.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. S600.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TILT и S600.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILT и S600.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | -2.07% | 16.59% | 19.88% | 24.70% | -17.25% | 27.61% | 16.05% | 29.01% | -8.93% | 18.33% |
S600.L Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.25% | 35.70% | 1.97% | 19.11% | -15.11% | 15.38% | 6.87% | 24.98% | -14.86% | 26.20% |
Разные валюты инструментов
TILT торгуется в USD, в то время как S600.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S600.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у S600.L с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции S600.L по среднегодовой доходности: 12.86% против 9.09% соответственно.
TILT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.86%
S600.L
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и S600.L
TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии S600.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TILT vs. S600.L — Ранг доходности на риск
TILT
S600.L
Сравнение TILT c S600.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILT | S600.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.78 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.90 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.00 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILT | S600.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.35 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между TILT и S600.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и S600.L
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как S600.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.21% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
S600.L Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и S600.L
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки S600.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и S600.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILT | S600.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -30.21% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -10.47% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -17.04% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | -30.21% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -6.06% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -4.32% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.72% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и S600.L
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) составляет 5.15%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что TILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S600.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILT | S600.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 6.36% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 10.50% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 16.60% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.35% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 17.59% | +1.15% |