Сравнение S600.L с VWRL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).
S600.L и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S600.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S600.L и VWRL.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S600.L и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S600.L Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 1.39% | 26.17% | 3.70% | 13.14% | -4.95% | 16.44% | 3.69% | 20.15% | -9.75% | 15.24% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.16% | 14.20% | 19.87% | 15.71% | -9.19% | 20.90% | 12.32% | 20.51% | -3.73% | 13.60% |
Разные валюты инструментов
S600.L торгуется в GBp, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S600.L показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции S600.L уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 9.82% против 12.38% соответственно.
S600.L
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 9.82%
VWRL.AS
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S600.L и VWRL.AS
S600.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VWRL.AS в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
S600.L vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
S600.L
VWRL.AS
Сравнение S600.L c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S600.L | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.75 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.09 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 16.38 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S600.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.83 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.75 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между S600.L и VWRL.AS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S600.L и VWRL.AS
S600.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S600.L Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.40% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок S600.L и VWRL.AS
Максимальная просадка S600.L за все время составила -30.21%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S600.L и VWRL.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| S600.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.21% | -33.27% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -13.16% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -21.00% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.21% | -33.27% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -3.97% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.43% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.62% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности S600.L и VWRL.AS
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что S600.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S600.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.59% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 8.45% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 14.87% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 13.31% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 14.67% | +0.14% |