Сравнение S600.L с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
S600.L и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S600.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S600.L и VWCE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S600.L и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S600.L Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 1.29% | 26.17% | 3.70% | 13.14% | -4.95% | 16.44% | 3.69% | 2.02% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.45% | 14.84% | 18.99% | 15.82% | -8.73% | 19.54% | 11.30% | 3.08% |
Разные валюты инструментов
S600.L торгуется в GBp, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S600.L показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.10%.
S600.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.82%
VWCE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S600.L и VWCE.DE
S600.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
S600.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
S600.L
VWCE.DE
Сравнение S600.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S600.L | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.78 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.40 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 13.47 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S600.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.28 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.68 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между S600.L и VWCE.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S600.L и VWCE.DE
Ни S600.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок S600.L и VWCE.DE
Максимальная просадка S600.L за все время составила -30.21%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S600.L и VWCE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| S600.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.21% | -33.43% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -8.90% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -21.07% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -4.06% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.80% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.65% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности S600.L и VWCE.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что S600.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S600.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.42% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 8.56% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 14.96% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 13.34% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 15.60% | -0.79% |