PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S600.L с FEV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение S600.L с FEV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и Fidelity European Values (FEV.L).

S600.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности S600.L и FEV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и Fidelity European Values (FEV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S600.L и FEV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.39%26.17%3.70%13.14%-4.95%16.44%3.69%20.15%-9.75%15.24%
FEV.L
Fidelity European Values		-4.17%21.13%-0.04%15.34%-3.84%21.74%13.11%30.62%-6.80%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, S600.L показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у FEV.L с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции S600.L уступали акциям FEV.L по среднегодовой доходности: 9.82% против 11.96% соответственно.

S600.L

1 день
2.30%
1 месяц
-4.00%
С начала года
1.39%
6 месяцев
6.60%
1 год
18.61%
3 года*
11.98%
5 лет*
10.01%
10 лет*
9.82%

FEV.L

1 день
3.15%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-2.65%
1 год
4.41%
3 года*
7.76%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Fidelity European Values

Часто сравнивают с S600.L:
S600.L с SMEA.LS600.L с VWCE.DES600.L с SX5S.LS600.L с SC0C.DES600.L с QQQS600.L с VWRL.ASS600.L с QYLD
Часто сравнивают с FEV.L:
FEV.L с JEGI.LFEV.L с BRSC.LFEV.L с IDVY.LFEV.L с CS51.LFEV.L с FXAIXFEV.L с JGGI.LFEV.L с EUN.L

Доходность на риск

S600.L vs. FEV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S600.L
Ранг доходности на риск S600.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S600.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S600.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S600.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S600.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S600.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FEV.L
Ранг доходности на риск FEV.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEV.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEV.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEV.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEV.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEV.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S600.L c FEV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и Fidelity European Values (FEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S600.LFEV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.25

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.46

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.32

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

1.24

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S600.L vs. FEV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S600.L на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FEV.L равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S600.L и FEV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S600.LFEV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.25

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.55

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.10

Корреляция

Корреляция между S600.L и FEV.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S600.L и FEV.L

S600.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEV.L
Fidelity European Values		2.52%2.26%2.44%2.19%2.27%1.92%2.27%3.41%2.10%1.84%1.81%2.09%

Просадки

Сравнение просадок S600.L и FEV.L

Максимальная просадка S600.L за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки FEV.L в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S600.L и FEV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

S600.LFEV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-46.27%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-14.42%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-22.46%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.21%

-31.10%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-9.59%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-8.15%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.78%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности S600.L и FEV.L

Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) составляет 5.75%, в то время как у Fidelity European Values (FEV.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что S600.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

S600.LFEV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.83%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

11.94%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

17.34%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

17.58%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

18.09%

-3.28%