Сравнение TILT с RAVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI).
TILT и RAVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TILT и RAVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILT и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | -2.07% | 16.59% | 19.88% | 24.70% | -17.25% | 27.61% | 16.05% | 29.01% | -8.93% | 18.33% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции TILT превзошли акции RAVI по среднегодовой доходности: 12.86% против 2.61% соответственно.
TILT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.86%
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и RAVI
И TILT, и RAVI имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TILT vs. RAVI — Ранг доходности на риск
TILT
RAVI
Сравнение TILT c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILT | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 8.51 | -7.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 14.39 | -12.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.85 | -2.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 12.00 | -10.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 77.37 | -70.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILT | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 8.51 | -7.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 2.40 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 2.04 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.99 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между TILT и RAVI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и RAVI
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности RAVI в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.21% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и RAVI
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и RAVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILT | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -3.72% | -34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -0.36% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -3.28% | -20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | -3.72% | -34.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | 0.00% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -0.18% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 0.06% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и RAVI
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILT | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 0.16% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 0.28% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 0.51% | +18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 1.41% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 1.29% | +17.45% |