Сравнение TILT с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
TILT и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILT - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market Factor Tilt Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TILT и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILT и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | -2.07% | 16.59% | 19.88% | 22.48% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.63% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TILT показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.
TILT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.86%
FTIF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILT и FTIF
TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
TILT vs. FTIF — Ранг доходности на риск
TILT
FTIF
Сравнение TILT c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILT | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.42 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.00 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.93 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 9.48 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILT | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.42 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.69 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TILT и FTIF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILT и FTIF
Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 1.21% | 1.15% | 1.23% | 1.44% | 1.60% | 1.16% | 1.49% | 1.54% | 1.97% | 1.55% | 1.60% | 1.98% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILT и FTIF
Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILT | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -27.83% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -17.27% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -0.57% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -6.28% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.51% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILT и FTIF
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что TILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILT | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.25% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 11.64% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 22.96% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 19.28% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 19.28% | -0.54% |