PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TILT с AFOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TILT и AFOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILT показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.


TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

AFOS

1 день
-0.29%
1 месяц
8.94%
С начала года
32.04%
6 месяцев
37.37%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и AFOS


Correlation

The correlation between TILT and AFOS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

ARS Focused Opportunities Strategy ETF

Доходность на риск

TILT vs. AFOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина

AFOS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c AFOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILTAFOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

TILT vs. AFOS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TILTAFOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

4.35

-3.52

Просадки

Сравнение просадок TILT и AFOS

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и AFOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TILTAFOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-11.52%

-26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.29%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-1.37%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и AFOS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TILTAFOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

20.19%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

20.19%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

20.19%

-1.44%

Сравнение комиссий TILT и AFOS

TILT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и AFOS

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности AFOS в 0.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFOS
ARS Focused Opportunities Strategy ETF
0.22%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы


TILT and AFOS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.

TILT has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.22% for AFOS.

They also come from different issuers: FlexShares and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.45% for AFOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и AFOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор