Сравнение TILL с EVMT
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs 1.36%/yr for EVMT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.
Доходность
Сравнение доходности TILL и EVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у EVMT с доходностью 3.63%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMT
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и EVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.63% | 30.61% | -10.50% | -27.71% | -5.73% |
Correlation
The correlation between TILL and EVMT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. EVMT — Ранг доходности на риск
TILL
EVMT
Сравнение TILL c EVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | EVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.57 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 9.95 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и EVMT
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и EVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -48.34% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -11.04% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -29.38% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -28.46% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -34.57% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.84% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и EVMT
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.84% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 14.03% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 15.66% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 20.48% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 20.48% | -5.78% |
Сравнение комиссий TILL и EVMT
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EVMT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и EVMT
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности EVMT в 11.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 11.39% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and EVMT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVMT has higher volatility (4.84%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs EVMT's -48.34%.
On 3-year performance, EVMT leads with 1.36% vs -8.51% for TILL. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EVMT has performed better with a 1.36% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
EVMT has the higher dividend yield at 11.39%, compared with 4.78% for TILL.
They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.59% for EVMT.
EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и EVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор