Сравнение TILIX с VSPGX
TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) and VSPGX (Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds - TILIX tracks the Russell 1000 Growth Index while VSPGX tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TILIX returned 12.66%/yr vs 13.95%/yr for VSPGX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TILIX и VSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILIX показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у VSPGX с доходностью 15.11%.
TILIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 5.51%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 17.78%
- Всё время*
- 12.00%
VSPGX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 3.21%
- 6 месяцев
- 18.11%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TILIX и VSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 5.51% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 24.31% |
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | 15.11% | 21.91% | 35.48% | 30.38% | -29.46% | 31.88% | 33.34% | 31.06% | -0.05% | 23.40% |
Correlation
The correlation between TILIX and VSPGX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between TILIX and VSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILIX vs. VSPGX — Ранг доходности на риск
TILIX
VSPGX
Сравнение TILIX c VSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILIX | VSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.82 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 6.65 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILIX и VSPGX
Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки VSPGX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и VSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILIX | VSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -32.73% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -13.68% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -22.34% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -32.73% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | 0.00% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -6.73% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.75% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILIX и VSPGX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILIX | VSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.68% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 15.09% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 18.22% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 21.65% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 21.40% | -0.15% |
Сравнение комиссий TILIX и VSPGX
И TILIX, и VSPGX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILIX и VSPGX
Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VSPGX в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.18% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.46% | 0.38% | 0.50% | 1.14% | 0.95% | 0.55% | 0.89% | 0.68% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TILIX and VSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TILIX has higher volatility (7.13%) compared to VSPGX (6.68%). In terms of maximum drawdown, TILIX dropped -50.54% vs VSPGX's -32.73%.
VSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILIX и VSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор