PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILIX с TIILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILIX с TIILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) and TIILX (TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund) are both mutual funds - TILIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by TIAA Investments, while TIILX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TILIX returned 18.64%/yr vs 2.92%/yr for TIILX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TILIX charges 0.05%/yr vs 0.23%/yr for TIILX.

Доходность

Сравнение доходности TILIX и TIILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILIX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у TIILX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции TIILX по среднегодовой доходности: 18.64% против 2.92% соответственно.

TILIX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.10%
С начала года
8.58%
6 месяцев
7.86%
1 год
27.30%
3 года*
25.49%
5 лет*
16.00%
10 лет*
18.64%

TIILX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.88%
3 года*
4.81%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILIX и TIILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		8.58%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		1.67%7.09%3.28%4.35%-7.22%5.26%8.10%6.60%-0.49%1.74%

Correlation

The correlation between TILIX and TIILX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

-0.12

The correlation between TILIX and TIILX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund

Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX
Часто сравнивают с TIILX:
TIILX с VCTPXTIILX с RRPAXTIILX с FSPWXTIILX с VNQTIILX с TIGRXTIILX с TIEIXTIILX с EARRX

Доходность на риск

TILIX vs. TIILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TIILX
Ранг доходности на риск TIILX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIILX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIILX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIILX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIILX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILIX c TIILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILIXTIILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.86

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.98

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.52

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

12.58

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILIX vs. TIILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIILX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и TIILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILIXTIILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TILIX и TIILX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки TIILX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и TIILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILIXTIILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-14.24%

-36.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-1.37%

-14.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-2.49%

-20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-9.57%

-23.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-9.57%

-23.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.18%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-2.92%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

0.38%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и TIILX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILIXTIILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

0.75%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

1.82%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

2.61%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

4.39%

+17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

3.82%

+17.27%

Сравнение комиссий TILIX и TIILX

TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIILX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и TIILX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности TIILX в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		3.08%3.95%3.45%3.38%8.60%6.29%1.28%1.85%2.59%2.00%1.55%0.33%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.06%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

TILIX and TIILX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILIX has higher volatility (3.32%) compared to TIILX (0.75%). In terms of maximum drawdown, TILIX dropped -50.54% vs TIILX's -14.24%.

TIILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILIX и TIILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор