PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILIX с JMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILIX с JMGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) and JMGMX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6) are both mutual funds - TILIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by TIAA Investments, while JMGMX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Over the past 10 years, TILIX returned 18.48%/yr vs 13.84%/yr for JMGMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TILIX charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for JMGMX.

Доходность

Сравнение доходности TILIX и JMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILIX показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у JMGMX с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции JMGMX по среднегодовой доходности: 18.48% против 13.84% соответственно.

TILIX

1 день
-1.35%
1 месяц
5.11%
С начала года
7.12%
6 месяцев
6.17%
1 год
25.13%
3 года*
24.93%
5 лет*
15.36%
10 лет*
18.48%

JMGMX

1 день
-1.10%
1 месяц
2.40%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.36%
1 год
11.16%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.54%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILIX и JMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		7.12%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		5.55%8.86%22.68%23.35%-26.95%10.89%48.58%40.03%-4.88%29.74%

Correlation

The correlation between TILIX and JMGMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.89

The correlation between TILIX and JMGMX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX
Часто сравнивают с JMGMX:
JMGMX с VOTJMGMX с SPYJMGMX с RPMGXJMGMX с DODGXJMGMX с VIMAXJMGMX с FXAIXJMGMX с FSPSX

Доходность на риск

TILIX vs. JMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JMGMX
Ранг доходности на риск JMGMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILIX c JMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILIXJMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.66

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.04

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

0.81

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

2.59

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILIX vs. JMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа JMGMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и JMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILIXJMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.66

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.30

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TILIX и JMGMX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки JMGMX в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и JMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILIXJMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-37.07%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-14.11%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-25.50%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-37.07%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-37.07%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.10%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-7.77%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.41%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и JMGMX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) составляет 3.68%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что TILIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILIXJMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.55%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

13.50%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

17.40%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

22.27%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

21.95%

-0.86%

Сравнение комиссий TILIX и JMGMX

TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JMGMX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и JMGMX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности JMGMX в 8.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		8.57%9.04%14.16%0.00%0.76%8.62%10.47%7.13%7.14%6.32%0.04%5.26%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.12%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

TILIX and JMGMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMGMX has higher volatility (4.55%) compared to TILIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, TILIX dropped -50.54% vs JMGMX's -37.07%.

TILIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILIX и JMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор