PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILIX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TILIX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.12%
-2.39%
TILIX
FSPSX

Доходность по периодам

С начала года, TILIX показывает доходность 30.54%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 16.40% против 5.07% соответственно.


TILIX

С начала года

30.54%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

15.05%

1 год

36.11%

5 лет (среднегодовая)

19.54%

10 лет (среднегодовая)

16.40%

FSPSX

С начала года

4.83%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-2.39%

1 год

11.23%

5 лет (среднегодовая)

5.86%

10 лет (среднегодовая)

5.07%

Основные характеристики


TILIXFSPSX
Коэф-т Шарпа2.170.90
Коэф-т Сортино2.831.31
Коэф-т Омега1.401.16
Коэф-т Кальмара2.801.27
Коэф-т Мартина10.963.85
Индекс Язвы3.35%2.92%
Дневная вол-ть16.90%12.48%
Макс. просадка-51.32%-33.69%
Текущая просадка-1.25%-8.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILIX и FSPSX

TILIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TILIX и FSPSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILIX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.140.90
Коэффициент Сортино TILIX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.791.31
Коэффициент Омега TILIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.16
Коэффициент Кальмара TILIX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.751.27
Коэффициент Мартина TILIX, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.773.85
TILIX
FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
0.90
TILIX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и FSPSX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FSPSX в 3.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.58%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.03%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок TILIX и FSPSX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-8.29%
TILIX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и FSPSX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
3.71%
TILIX
FSPSX