PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILIX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TILIXFSPSX
Дох-ть с нач. г.29.51%8.46%
Дох-ть за 1 год41.60%20.21%
Дох-ть за 3 года9.51%2.73%
Дох-ть за 5 лет19.68%6.47%
Дох-ть за 10 лет16.58%5.67%
Коэф-т Шарпа2.541.54
Коэф-т Сортино3.262.21
Коэф-т Омега1.461.27
Коэф-т Кальмара3.271.82
Коэф-т Мартина12.878.26
Индекс Язвы3.34%2.32%
Дневная вол-ть16.91%12.43%
Макс. просадка-51.32%-33.69%
Текущая просадка0.00%-5.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TILIX и FSPSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TILIX и FSPSX

С начала года, TILIX показывает доходность 29.51%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 16.58% против 5.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.93%
2.83%
TILIX
FSPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILIX и FSPSX

TILIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILIX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILIX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILIX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILIX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILIX, с текущим значением в 12.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.87
FSPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.32

Сравнение коэффициента Шарпа TILIX и FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
1.57
TILIX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и FSPSX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FSPSX в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.59%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.93%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок TILIX и FSPSX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.12%
TILIX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и FSPSX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
3.06%
TILIX
FSPSX