PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILCX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILCX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TILCX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILCX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		2.23%11.82%11.32%9.64%-5.10%25.89%3.08%26.67%-9.38%16.81%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, TILCX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TILCX имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции VIHAX немного впереди с 10.41%.

TILCX

1 день
1.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
2.23%
6 месяцев
6.44%
1 год
10.58%
3 года*
12.32%
5 лет*
7.93%
10 лет*
10.13%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TILCX:
TILCX с FLCOXTILCX с VIIIXTILCX с FXAIXTILCX с PRDGXTILCX с FSPGXTILCX с DFFVXTILCX с SPY
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий TILCX и VIHAX

TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TILCX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILCX
Ранг доходности на риск TILCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILCX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILCXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.32

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.96

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

3.01

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

12.38

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILCX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILCX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILCX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILCXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.32

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.91

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.22

Корреляция

Корреляция между TILCX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILCX и VIHAX

Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		12.52%12.80%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILCX и VIHAX

Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILCXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-38.80%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-10.66%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-23.92%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-38.80%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-6.64%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-6.09%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.59%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TILCX и VIHAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что TILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILCXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.16%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

9.08%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

14.29%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

13.69%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

15.92%

+1.66%